アメリカもそろそろ調整の雰囲気がでているのか
日経はザラ場寄り天で売られる展開が増えています
IVはまだまだ緩慢ですが、値幅はそれなりにでておりデルタ分で結構喰らっています
高値圏の場合はコールが下落できっちりと反応することが多いのですが、
最近はプットもコールもIVが低下したり、微増にとどまるなど
ベガロングでもセータ負けするか怪しいところがあります
今限月はベアシンセティックをベースに組んでいますが、デルタをロングに振っているので
調整に苦慮しています
可能なら上がったところで先物を持ち替えて、ブルシンセティックやコールバックスプレッドに切り替えたいところです
