どうやら前回の大統領選挙もIVは大剥げだったようですが
今回はナイトセッション辺りからコールが剥げだし
開票日はザラ場1-2時間当たりから大剥げ。一気にｰ5ptほど
その後上下に強い動きをおこないましたがIVは盛ってから剥げ
期近-10ptを超える大剥げとなりました
IVが増え、増大する証拠金に耐えてベガショートを狙うことで
大きなリターンを得ることができますが、ここまで耐えるのが大変でした
今回はもともと高目のIVから40％を超える変化だったので、バックスプレッドの運用もできればよかったのですが
とにかく証拠金が難しかったので
カレンダースプレッドで粘りました。カレンダースプレッドも証拠金はかかるため
コール側だけでなく、プット側も加えた両カレンダースプレッドでの対応となりましたが
イベント通過までの数日はIVの又裂きにあい、損益が悪化していましたが
今日で報われました
ベガショートを縮小し、セータをフラットまで調整。今後の動きに注視しますが、とりあえずは上でしょうか？
振り返ってみますとカレンダースプレッドやベガショートを組むタイミングは通過前あたりが良かったように感じましたし期先もかなり剥げましたので
ショートストラドル→買い戻し、カレンダースプレッドへの変形なども選択肢でした
今回はIVの限月間のサヤ狙いということでカレンダースプレッドでしたが、期近のIVが増えてしまい
困りました。今回のような大注目イベントについてはIVについてはベガロング
それで、通過前あたりにベガショートを狙うというのが正着だったようです
ショートストラドルやベガショートは非常に怖いのですが、今回は剥げも激しく
剥げだしてから売ってもまだ間に合うぐらいの大剥げでした
