連休明け、月曜日は祝日取引なしで
本日からは日経株の時間が伸びました。また先物のクロージングはザラ場15:45
ナイトセッション開始が17時と変更になりました
日経は堅調で、寄り付きから下げる展開でしたが午後から戻して38500を超えて推移
ようするにヨコヨコでしたが
期近は大統領選挙をついに控えて
IVが盛り盛り、コールもプットも大盛りとなりました
特筆すべきはATMのIV 期近は大盛り、期先は剥げと
カレンダースプレッドは又裂きとなり連休をヨコヨコで過ごしたにもかかわらず
むしろ損失となる動きで驚きました
仕方ないので、イベント通過のIV鞘寄せを期待します
しかしながら、波乱が予想されるにも関わらず期先が期近によせないのは驚きで、なかなか見ない動きでした
期近IV42-3％ 期先25％
デルタを傾けたのにたいしてプラスにならなかった理由は上述のIVまたさき
カレンダースプレッドは安定と思われていたのにもかかわらず、超巨大イベントの前は組成タイミングは悪いということで勉強になりました
