強い日経、押しのところでポジションを調整したいと思って
コール売りを買い戻そうとしていたらずいぶんと担がれてしまいました
連日500-1000円幅動くのでガンマショートがあだになってしまいました
とどめに強い雇用統計で先物急騰。40000円回復も時間の問題となってきました
上昇対策に敷いていたコールバックスプレッドはIV股裂きで厳しい展開に
真ん中のコールが剥げてくれれば戻すのですが、連日上がって下がってなので
IVがなかなか剥げません。
結局、今限月の見立てはIVのイベント通過での剥げがイマイチで
中東情勢などの影響のためIVが高止まりしてしまいました
ガンマを減らすカレンダースプレッドなどがよかったようです。
それか、当初からのベアシンセティックを継続でしたが原資産の移動が大きかったので
どこかで調整かスクエアが必要だった感がありますね
今のところ、反落がないとポジションの回復は難しいことになったので、損切りと縮小で様子をみることになりそうです。持ち株はプラスになっているのでまたチャンスを見ていきたいと思います。
