ジャクソンホールを前に日経はヘッジなのか、売られました。
31500台まで一方的に売られ、時にIVが盛り上がりましたがリバで低下するという状態で31500台は堅いのかと思わされる展開（今後抜ければIVは盛ります）
ナイトでは寄り底気味に推移し、ジャクソンホールを無風通過
マーケットは最初下げましたが、その後上で反応。利上げ中止を織り込みだしていますが、再度の利上げは織り込んでいないので乱高下する可能性が残っています。
これまでの傾向でいくと利上げ停止までは強い状況が続きそうです。
先物の動きですが、パウエル氏の発言後下げで反応し、その後上昇しました。
トレード、利確ミス
下げで反応した際にデルタもネガティブ、プットのIVも上昇し予想通りに損益が改善しました。
先物のデルタを調整して、続落するところで利確しようとしたら大失敗。
あっという間にリバウンドして、雲散霧消。デルタ、セータ、ベガ損（ボラドロ）を喰らってしまい、ヘロヘロになってしまいました。
結論から言えば、残存も10日を切っているファーのオプションは利益が出ているうちに利確すべきだったと思います。
またイベント通過によるボラドロに注意してベガを落としておく等も重要でした。特に、ベガの利確を兼ねておくことが重要でした。プット売りも指値をケチったりしているうちに利益を失ってしまい、先物よりもオプションを優先すべき状況でした。
プットバックスプレッド→ブルシンセポジションへの変形が正解だったように思います。
またはショートストラドルを追加してベガを落としておくのでした。反落期待で追加したポジションも不発で全体的に敗戦処理ポジションになってしまいました。また、クローズしようにも板が良い状況では無かったので持ち越しました。
セータコストもキツく利益の大半を吹っ飛ばしてしまいましたが、ここに記録しておきます。
ポジショングリークス
デルタ-0.8188 ガンマ 0.0035 ベガ188.732 セータ -230.125
全体にリスクをとりすぎでした。低IV状況とはいえ、IVの剥げは痛いですし残存が短い場合でのバックスプレッドは即利確しておかないとダメですね。今後の戒めにしておきます。
→デルタをニュートラル気味かロング、ガンマをニュートラルかちょいネガティプ、ベガはフラットからショート
セータはロングぐらいが正解だったようです。。
