中国の不動産大手である恒大グループがアメリカ裁判所に破産を申請しました
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日経平均は、8／17夜間からその影響で下げましたが8／18は寄りからリバ、が崩れるという動きでなかなか安定しません。
8／18夜間は下げながらも31500近くまで先物は戻しており、今後32000に回復するのか続落するのか予断を許しません。
IV変化は31300を割りそうな動きになると盛り上がるのですが、強烈な買い支えもあり今のところサポートとして機能している印象です。材料によっては下抜けますが貯まったショートのカバーもありそうでなかなか難しい状況です。
IVは17％前後で推移しており大きく盛ることも無く、剥げることも無くヨコヨコが続いています。どこかで大きな変化がおこりそうで起こらない状況が続いています。
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ポジショングリークス
ベガロングに受けましたが、なかなか盛り続かずプット売りをたしてベガの利確を試みましたが週明けの悪材料消化となんらかの金融保護介入の両方の可能性を考慮してガンマロングに受けました。
または、カレンダースプレッドぐらいがよいのかもしれませんが万が一のショックの時に被害になる可能性もあるのでリバースカレンダースプレッド気味にどちらに転んでも大丈夫なように期先のコール売りをあてました。
デルタ0.1187 ガンマ0.0017 ベガ208.6474 セータ -168.1616
ちょっとリスクをとっていますが剥げるのは仕方がないのでその時はポジ縮小でカバーです。一部利確のイメージです。
