アメリカ市場が引けてから、格付け会社フィッチが米長期債格付けを引き下げたことの影響か日経は軟調。後場から一気に崩れてナイトいれると-800円の下落となりました。
Reuters Japan
日経平均は3日ぶり反落、一時800円超安 米国債格下げなど嫌気
東京株式市場で日経平均は、前営業日比７６８円８９銭安の３万２７０７円６９銭と、３日ぶりに反落して取引を終えた。前日の米国株式市場でのハイテク株安に加え、格付け会…
IVは午前中からコールもプットも反応する下げの全盛りを確認し、マーケットは下落に反応している様子がわかりました。
また、IV15-6％と低かったこともありよく反応しました。ナイトでは20％を達成し、バックスプレッドも利益になる感じでファーのIVも上昇。コール、プット共に上昇で反応。
32500も割れ32300円台になりましたが、切り返してIVは剥げました。
バックスプレッドの利確はかなり難しいのですが、ベガ剥げが怖いのでプットの盛りが剥げないうちに利確と売りを混ぜながらベガを利確していきました。デルタはロングに調整しましたが、ADP雇用統計を控えて
ナイトで大きく動く展開も考えられるので適宜ポジションを調整していきたいと思います。
プロテクティブコールとプットバックスプレッドの両者から利益がでました。
が、前場はリバと共にIVが剥げる展開でベガロングとはいえストレスが大きかったです。
