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ガンマショートポジションは逆張りになる件【リスクと戦略】
ガンマショートポジションは大きく動くと損をするポジションですが いってこいで戻ってくるとプラスになります。ポジションの性質です。 注意すべきパラメータにガンマがあり。ガンマが大きいと先物が動いた値段に対して損益が大きくマイナスの方向に動き... -
日経下落でもプットバックスプレッドは不発
この間のダウ-1000ドル下落を受けて月曜日日経も下落しました。プットバックスプレッドは不発でした。 それもそのはず、日経先物はナイトからみて900円程度下落。厳密に言うと ガンマフラットで組んだ場合はさすがにプラスですがファーアウトのPutは大盛り... -
放置系オプションスプレッド特集
放置系オプションはアイアンコンドルが有名だが、かなりマゾい展開になる。 アイアンコンドルで勝てるときは先物がレンジの真ん中でウロウロするときだから、 そんなときはショーストでもカバードコールでもカバードプットでも良い。いわゆる放置系オプシ... -
オプションSQ週対策特集
オプションは様々な戦略をとることができます。そして、オプション取引は必ず限月があり、SQ日を迎えると決済となります。 実にわかりやすい。 残存が少なくなりSQ日に近づくとオプション特性が変化してきます。 https://www.dr-harv.com/post1659/ SQ、SQ... -
アイアンコンドルとその変形パターンについて【オプション戦略】
オプション戦略として初心者の時にまず、損失限定ということで勉強するアイアンコンドル、クレジットスプレッド といった戦略があります。 売り玉の外に買い玉をセットするスプレッドで、SQ持ち込みが前提のポジション。 利益は売り玉のプレミアムー買い玉... -
220711_CPI注意はどこまで続く?
先週金曜日は安部前総理大臣が銃撃されるという歴史に残る一大事がありました。 前場終わってすぐで急落とマーケットは大混乱でした。 その後は値を戻しました。 自民党の選挙勝利は間違いない状況下と思っていたのである程度織り込んでいたのではないかと... -
ガンマロング戦略
ガンマロングは、相場がともかく大きく動けばプラスになるという戦略です。この記事ではガンマロング戦略について説明します。 【ガンマとは】 ガンマは原資産の変動に対するデルタの変化率のことです。 ATM(現物価格に最も近い行使価格)で最大、OTM、IT... -
ベアシンセティックーオプション戦略ー
オプション戦略紹介シリーズです。 今回はベアシンセティックをとりあげます。原資産の買いとプットの買い+コールの売りで構成されます。 ベアシンセティックはこの戦略は、プロテクティブプットとカバードコールを組み合わせたもので、柔軟な対応が可能で... -
220608_SQ週のプロテクティブコール
SQ週は難しい。。ポジションの情報が中途半端に開示されており、SQ値をこのあたりと勝手に判断してしまうのもよくない。 正しくは、各社の思惑が反映されてSQ値に収束するんだと思う。 そんな中プロテクティブコールをポジションしてみた。 https://www.dr... -
220603_雇用統計前のIVを狙うも
日中は割と強く、昨夜はADP雇用統計が大きく予想より下げていたのですが 悪い雇用は金利上げ後退ということでの株上げ。 絶対、そんなわけないだろと思いながらもマーケットはそういう動きでした。 Hバンドタッチしたところでプロテクティブコールをエント...