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トレード
2023/5/29 マイクロ先物取引開始を受けた日経相場
5/29は金曜の先物上げと、アメリカのデフォルト懸念後退でのダウ先物上げ さらには、マイクロ先物取引開始を受けてご祝儀相場の雰囲気でしたが、 高く寄ってからは絵に描いたような寄り天 IVはコールもプットも全剥げ。 ということは、金曜ナイトのコール... -
オプション研究
日経平均とVIXと日経平均VIの関係でみるマーケット環境についての検討
上がり続ける日経平均。バブル後最高値更新中ということで、今後の動きは史上最高値更新期待で未知の領域に近づいています。一方で、調整の可能性も残っており判断が難しい局面が続いています。ボラティリティー・インデックスは投資家がマーケットの変動... -
トレード
230526ナイトまたも上げ盛り
日経先物夜間急伸。なぜ、こんな急騰するのか意味不明だったが5/26開示されたオプション取引には怪しいところがあった。特に、アムロの手口。プット30000の買いは売り玉の利確らしいが、プットをみてもクレジットスプレッドのバランスになっていてかなり上... -
オプション研究
上げの全盛りで機能するオプション戦術とは
5/23後場から急落した日経平均は24日も弱くナイトでは30500も割れ、高値から1日で800円ほどの暴落。 が、IVは低いままで高値圏の動きかなあと思っていました。 VIXは20を超えたのに連動しなさすぎです。 IVが低いということはオプションが買われていないと... -
トレード
230522_海外買い継続
投資主体別では、海外勢買い(5/12 +565880)個人売り-305469 空売り比率は41%と少し上がりました。 日経平均はG7抜けて、ちょっと弱いかなと思ったらジリ上げ。 連日見る変化の、引け後とナイトのバイーン。 【IV変化】 ザラ場はコール全剥げ。IVは大き... -
トレード
日経の急騰で起こったスマイルカーブで確認されるIV変化を利益にする
連日の日経の急上昇に伴い、IVがみるみる上昇していきました。この時にオプションの売り(ベガショート)ポジションをとっていた方は予想よりも損失がでたのではないでしょうか? これは先物のデルタの動きだけではなく、ベガが影響しています https://www... -
トレード
IV大剥げ、上昇相場は一服か?
5/18のナイトで上げたときに反応したIVも5/19-20にかけて特に、コール側で大きく低下しました。 期近も期先も大きく剥げて利確をいれておかないと、なかなかひどい目にあいます。 私も買い玉の一部を残しておりましたが、かなり引かされて利益を大きく減ら... -
トレード
オプション売りは要注意
連日の日経上げ。レンジが続いていた中で、一気にブレイク。オプション建玉も見える範囲では、そこまで枚数でていなかったのですが、ナイト上げ、日中寄りで下げ、後場から上げのループ コールのIVがATM含めて、とくにファーコールは大爆発。 引けで指値ち... -
オプション研究
ガンマロングをあてたときの戦略
ガンマロングポジションはデルタヘッジを繰り返すことで利益を増やすことができますが、これは値幅を伴う変化をある程度とらえる必要があり、ぶっちゃけムズイです。 指していたところで戻ってしまうと利益をとりこぼします。 コールの買いやプットの買い... -
トレード
2023年5月FOMC通過、傾けたポジションの行方は?
昨晩5月FOMCを通過しました。結果は利上げでインフレの抑制を目指すとのことです。 次回会合では利上げの一時停止の可能性もでてきています。 これとは別に米地銀の経営不安が相次いでいます 【コール買いを追加して利確を試みたが誤算】 日経平均はショー...