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期近＞期先のIV状況になっており 相場環境が落ち着いてくれば期近IVは低下しIVのサヤが落ち着いてくると思われます また、出遅れの期先IVが上昇する形でのIVサヤが縮まる可能性があります 期近＞期先のIV状況をエッジと捉えた場合に考えられる戦略として ...

期近＜期先のIV状況は変わらず 強くも弱くも無い相場付で IVは緩慢 リバースコールカレンダーで様子見ていますが、期先のベガショートで儲かるというなんだかよくわからない展開が続いています 単純なガンマロングの形では上手くいかない形が続いています...

ベアシンセティック、ブルシンセティック 今限月はI18-20％をウロウロしており 結果としては単純なベガロングは上手くいきませんでした 下落したんですが、いかんせん値幅の割に相対的にはゆっくりだったのでIVもたいして盛り上がらず ベガショートで立ち...

ベアシンセティックで迎えた今限月。 先物がどっちいくのかわからなくなってきて38500あたりでいったんデルタをニュートラルにしましたが、突き抜けてしまいました コールの売りはインするまでは時間経過と共にデルタがロングになりますが、突き抜けてしま...

8月の下落の際に上昇したIVのためか証拠金が高い状況が続いている ポジション感としては、1000万あたりあるいは2000万あたりに売り1セットぐらいでないと安全に粘れないかも 安全にというのは含み損をある程度許容するという意味 ただし、損切り徹底という...