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トランプ関税1ヶ月待ち！ナイト この報道に反応し急騰。おまけにIVは全剥げ +700円となりデルタで大きくプラス 明けて寄り前にはカナダの関税も1ヶ月待ちで急騰で39200越え デルタヘッジを決めてとりあえずだったのですが 後場から崩れて39000割れ　IVは盛...

金曜日のナイトの急落はトランプ改善懸念 サンダウも珍しく300円以上下げて　明けての日経ですが。。。 -1000円オーバー ナイトで引け前にプロテクティブプットを解消してしまったためヘッジが遅れ 含み益を全て吹っ飛ばしてしまう結果になってしまいまし...

ナイトで上がりだした日経 40000も手前で39700あたりから重い展開 コールのIVは剥げつづけます。そろそろ底を期待してコール買いを積みますが ガンマで儲かるだけでそこまでといった感じでした 結局、トランプ関税懸念で崩れて39800→39300 と500円の急落。...

昨夜のナイトFOMC FRBは現状維持で利下げはおこなわれず イベント前はヘッジと思われるコールとプットIV上昇をロンストでとれて 通過のベガショート、カバードコールまで決まりました が、IVは日中大きく低下。期近も期先も共に低下してしまいました カレ...

IVは16-7％程度で推移している限月で IV低下よりは上昇の方にかけても良いかな？ということでカレンダーバックスプレッドを試しています 通常のコールバックスプレッドは時間経過と共にデルタがネガティブに傾いてしまうのですが カレンダーバックスプレッ...

昨日のナイトで大きく下げ39000も割れました その際にプット、特にFOTMのプットが盛り上がりました。プットバックスプレッドが機能するような サプライズ下げでありましたが、39000はすぐに復帰しIVは低下 受けて日中は39300を回復しましたが、戻り売りに...

日経は寄り天でした おまけに下げ剥げ ということはナイトのコール買い玉を利確しておかないと利益が逃げてしまったということになります カレンダースプレッドに変形しておきましたが、これは期先のIV上昇によって機能したようです。 なのでカバードコー...

BOJは金利上げで追加、これはもう織り込みされていたと見ていましたが マーケットはイベント通過剥げ→先物上昇 ということでカバードコールやカバードプットがよく機能していたようです カレンダースプレッドの期近のIVがさがりだいぶ良くなりました。 大...

日経40000！ 昨日のナイトから上げ盛りが見られています。コールは先物上昇時にIVが低下するので なんかあんまり儲からないなという いわゆる、先物上昇時のコール買いが上手くいかない状況になるわけですが 今回は違います。上げ盛りなのでレバレッジが効...

アメリカの株高を受けて 日経は上昇39500を超えて推移、40000が見えてきましたね IVは下げ渋りましたがプット高のコール安で上げの通常パターン どこかで上げの全盛りが見えるかもしれません ファーのコールはだいぶ下げたのでカバードコールを縮小し コー...