オプション研究– category –

日経、寄りから大きく数百円さげて安値では32200台。先物は下がってはいるのですが、 プットの反応は剥げ。コールのIVも大きく低下し、ATM周囲のIVは17％台となりました。 FOTMのプットは剥げで緊張感はあまり高くない印象です ここから32000を大きく割れ...

ロシアの民間軍事会社ワグネルの代表、プリゴジン氏が反乱し、モスクワまで進軍との報道がなされました。ロシア軍と戦闘、クーデターなどとも見られヘッドラインもめまぐるしく変わります。 情報ソースとして堅いNHKをあげておきます 6／25　朝の段階での...

先日の-1000円下げと大幅反落といってよい変化。対してIVの変化は比較的マイルド。 予想通りヨコヨコかリバでIVは剥げました。 週明けGDすれば盛りますが、リバした場合はやはり剥げるかもしれません。 先日からいろいろ考えているのですが、損益はほとん...

朝から日経平均大幅続落 ほぼノーリバといって良いでしょう。 IVが小盛りとなったプット売りを加えるなどしました。 というのも、夜間高値からは-1000円ほど一気に下落となったのです。 こんだけ下げたらIVが噴き上がると思いましたが、なんと前日比+1.5ポ...

弱いのか強いのか、下げ渋りを見せている日経平均ですが、寄りから激しいリバ。 33000近くまで押したもので、戻りはまたも33700と落差は激しくなっています。 ショートポジションは利確を逃すとすぐに捕まってしまうので、なかなか大変です。 リバの目安に...

日経平均は寄り天から戻し、後場に急落。 これまで後場にGUするのがパターンでしたが、崩れました。 IVはコールもプットもあまり盛り上がらず、ファーのプットは剥げということで プットを買っていてもあまり儲からない展開でした。 下げのIV剥げはガンマ...

2023年6月17日、日経平均株価が連日の最高値を更新している中でコールバックスプレッドというオプション戦略を運用しています。 先月は大きく利をのばしたコールバックスプレッドですが、今限月はなかなか苦戦しています。 現在、運用していて感じているこ...

日経はBOJを控えて午前中は売られましたが、ジリ上げ。 そしてBOJでは緩和維持。YCCについても変更無しということで、結果をうけたあとのドル円は円安容認といわんばかりに円安に振れました。FXでは大きな動きが今年に入ってから続いていますが、今回は大...

注目のFOMCは利上げ無しで通過。年内はあと2回の利上げで終了という話。インフレ具合が果たして落ち着くかですが、経済は好調でリセッションは後退という雰囲気。 FRB政策金利は　5.25％ 夜間空けての日経、寄り天、リバ、再度売られからの高値33700円を突...

アメリカのCPIを無事に通過して、日経が夜間爆上げ 空けてのザラ場は寄り天でしたが、後場からリバで高値引け→夜間GUでFOMCをむかえます。 FOMCではインフレが落ち着いてきたこともあり、利上げは停止が織り込みとなっておりNASDAQも調子よく上げておりま...