オプション研究– category –

9月限はSQ値が比較的高い28000円を超えて決着。 MSQの思惑がいろいろとありました。今回は、ガンマを狙ったトレード、リバースコールカレンダーを仕掛けました。 【リバースコールカレンダー】 9/6　10C28500＠205　売り×1 　　　9C28500＠9　　　買い×5 ...

ガンマショートポジションは大きく動くと損をするポジションですが いってこいで戻ってくるとプラスになります。ポジションの性質です。 注意すべきパラメータにガンマがあり。ガンマが大きいと先物が動いた値段に対して損益が大きくマイナスの方向に動き...

この間のダウ-1000ドル下落を受けて月曜日日経も下落しました。プットバックスプレッドは不発でした。 それもそのはず、日経先物はナイトからみて900円程度下落。厳密に言うと ガンマフラットで組んだ場合はさすがにプラスですがファーアウトのPutは大盛り...

放置系オプションはアイアンコンドルが有名だが、かなりマゾい展開になる。 アイアンコンドルで勝てるときは先物がレンジの真ん中でウロウロするときだから、 そんなときはショーストでもカバードコールでもカバードプットでも良い。いわゆる放置系オプシ...

オプションは様々な戦略をとることができます。そして、オプション取引は必ず限月があり、SQ日を迎えると決済となります。 実にわかりやすい。 残存が少なくなりSQ日に近づくとオプション特性が変化してきます。 https://www.dr-harv.com/post1659/ SQ、SQ...

ガンマロングは、相場がともかく大きく動けばプラスになるという戦略です。この記事ではガンマロング戦略について説明します。 【ガンマとは】 ガンマは原資産の変動に対するデルタの変化率のことです。 ATM（現物価格に最も近い行使価格）で最大、OTM、IT...

オプション戦略紹介シリーズです。 今回はベアシンセティックをとりあげます。原資産の買いとプットの買い+コールの売りで構成されます。 ベアシンセティックはこの戦略は、プロテクティブプットとカバードコールを組み合わせたもので、柔軟な対応が可能で...

SQ週は難しい。。ポジションの情報が中途半端に開示されており、SQ値をこのあたりと勝手に判断してしまうのもよくない。 正しくは、各社の思惑が反映されてSQ値に収束するんだと思う。 そんな中プロテクティブコールをポジションしてみた。 https://www.dr...

日中は割と強く、昨夜はADP雇用統計が大きく予想より下げていたのですが 悪い雇用は金利上げ後退ということでの株上げ。 絶対、そんなわけないだろと思いながらもマーケットはそういう動きでした。 Hバンドタッチしたところでプロテクティブコールをエント...

オプション取引の中でもリバースカレンダースプレッドはユニークな戦略の一つです。ボラティリティが高い市場環境で大きな利益を狙うこの手法について、具体的な仕組みや適用方法をわかりやすく解説します。 【リバースカレンダーとは】 リバースカレンダ...