オプション研究– category –
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ガンマロングなリバースカレンダースプレッドの所感
今回はお世話になったリバースカレンダースプレッド ちょっとクセがあるスプレッドで無策で組むと勝率は限りなく低く、利益にすることはできないだろう このスプレッドは狙いを込めないといけない ガンマロングスプレッドなのだ スプレッドの詳細はこちら... -
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9月限MSQ大変動でした
日経平均は8月頭の連日下落からの激リバ 下落ピーク時はIV100を叩き出すなど、間違いなく多くの退場者を生んだ展開でした ガンマショートポジで喰らうと追証、損切りは不可避で手痛いダメージをくらうことも多かったです IV60%の段階でのコール売りは担ぎ... -
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ミニオプションの使い方あれこれ
先日のIV暴騰は記憶に新しく、屑中の屑オプションの値段が数千から1万円程度から 100万ー200万程度に上昇し数年ぶりに恐ろしいことになりました 改めてIVの恐ろしさを痛感する動きです オプションの売りをおこなっていた場合、無念のうちに退場となって... -
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240802_日経暴落IV爆発
日経続落、42000から夜間下げで34400をつけました。実に7000円以上下がっていますね 記念の先物1週間 VIXは25%程度だったので、全世界株安というよりは日経だけ特に下げているという感じが強いです ATMのIVは50%近く上昇しました ベガロングは大きな利益... -
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アイアンコンドルの戦略、リスク管理、なぜ勝てないか
アイアンコンドルは、オプション取引における人気のあるリスク管理戦略の一つですが、「勝てない」と感じるトレーダーも少なくありません。本記事では、アイアンコンドルの基本、デルタヘッジ、そして「勝てない」原因とその対策までを考えます。 【アイア... -
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インプライドボラティリティ (IV) の計算方法
インプライドボラティリティ(IV)は、オプション取引において重要な指標であり、将来の価格変動率を市場がどのように予測しているかを示します。このIVは、オプションの価格から逆算して求めることができます。 主にブラック-ショールズ・モデルを用いて... -
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コールバックスプレッドの買い玉どこにするか問題
最近の新高値更新相場でコールバックスプレッドが機能することが増えてきている ただ、コール買いでも良いんじゃね?とか プロテクティブコールの方が扱いやすいとかそういった考えもあると思います 私個人的にはプロテクティブコールの方が使いやすいです... -
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プットバックスプレッドの扱いの難しさ
証拠金がなかなか集まらず新NISAの枠を埋めたり 後述しますが、ロングポジションのためにオプショントレードのチャンスをうかがっています 実際は何度かチャンスはあったのですが、入っていない方がよかったかなあという展開も多かったので 様子見が続いて... -
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240311日経-1000円超え!
先週末アメリカの半導体が崩れて、日経も直撃 うーん、トピックスもかなり売られてしまいまして39000円も割れました -3%は久々ですね ドル円も146円をつけました 今後の動きに注目ですがバリュエーションを元に考えると ここから下がりだした場合は買い場... -
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日経は高値安定も
日経は高値安定で値幅が少なくなってきました となると、コールのIVは下がってしまい 上げの全盛り、下げハゲ(大きく下がれば盛り返す)という感じで コールの買いが難しくなっています。 方向とタイミングをピッタリ当てないと セータとボラ剥げで削られ...