ベアシンセティックで迎えた今限月。
先物がどっちいくのかわからなくなってきて38500あたりでいったんデルタをニュートラルにしましたが、突き抜けてしまいました
コールの売りはインするまでは時間経過と共にデルタがロングになりますが、突き抜けてしまうとデルタはネガティブになってしまいます。あとはセータとベガ剥げ期待になってしまうわけで、ボラが下がればプレミアムが減りますので
デルタはよりロングに傾きます
カバードコールは相場感が強いときに組成される所以です
とはいえ、上がりすぎて上げ盛りになると大きく引かされます。選挙前の前限月ではイヤというほど
ガンマショートは喰らいました
今回もベアシンセティック→先物上がりすぎてカバードコール側突き抜け
デルタはネガティブですが、まだ40000の壁は厚いのでは？という感じで様子見。
チャート的には持ち合いからブレイクするのか、いつブレイクするのかといった感じでもあります。
セータを稼ぐだけなら、カレンダースプレッドの方が多少安心感がありますので今回は全体的にミスった感は否めません
