日経は雇用統計前に上昇。このあたりで33000アタックがあることを覚悟して、デルタニュートラルならなんてことはないのですが下げの思い込みが今回は強くなってしまい大失敗。6月頃は逆に立ち回っていましたがデルタのトレードは間違えてるとそんなもんかもしれません。
セータリスクを甘く見すぎていたのか、雇用統計後にポジションを閉じようとしたら板は薄くなっており
ひどい目に遭いました。買い玉も多いので、週明けよほどの暴落でもこない限りポジションは助かりません。
失敗に失敗を重ねた結果、損切りして今回はスクエアにしました。
5月に利益となったコールバックスプレッドの利益も全て飛んでしまいました。その頃からはマイナス50ぐらいですが、それまでに損益が100から300はプラスだったので、短期間の間にリスク管理が甘くなってしまい情けない限りです。
セータもベガも20で数日放置したらマイナスになるのも当然で、何してんのかなと反省。ベガロングポジションのホールドする期間をもっと短くすることでリスク管理を行いたいと思います。
ポジションをホールドしながら調整するのは、兼業ではちょっと難しいという結論になりました。
低IVだったので、カレンダースプレッドで時間をかけながらポジション調整を考えても良かったなと思っています。
プットバックスプレッドの利益が出た瞬間にベガやデルタのヘッジをもっと行うべきであったのですが、続落が相場観でしたので、このあたりの修正がうまくできませんでした。
今後は相場観はあまり出さないようにしながら、とれるところだけを狙いながらポジション取り。
証拠金が大きく減ってしまったのでミニオプションの使用などになりそうです。
