8月限のSQは金曜日が山の日祝日なので水曜日の8/9が最終売買日で10日木曜日の朝がSQとなります。
SQ前2日は魔水と言われて変動が多いのですが、今回は火曜日がSQの2日前に相当します。ということで
変動を警戒していましたが
寄りで32500を超えてから急落。その後は下げ渋りました。IVは日中下げて
ナイトでは先物が32200を割れIVの盛り返しという展開ですが、まあ小幅で推移。底はそれなりに堅いと思わされます。
SQは32000か32500を節目、どのあたりに着地するか見当もつかず、今回はSQ持ち込みは辞めました。
というのも、SQ週では損益が激しく動いてしまうことが多いのでポジションは抑えるようにしました。
売り玉を持ち越したくないので、期先にロールしておきました。
ナイトの下落を傾いたデルタでとれたのがラッキーでした。
ブルシンセポジションは時間経過でデルタがネガティブに傾いてくるのですが、下落してくれて良かったというわけです。
