8/3夜間引け後、日経は下落し32000を割れ31700も先物が割れました日経
IVはATM22％近くに上昇。
期近、期先ともにIV全盛りですが軽度。ショックになるには、さらなる下落が必要でしたが
その後は持ち直して
8/3夜間から8/4にかけてリバ32000を回復しました。IVは20％を割れましたが
更に上昇するなら上げ盛りの余地もありそうです。
引け後アメリカ市場が開く前まで低下していましたが、指標後先物リバウンドしイベント通過と併せてIVは大きく低下しました。ATMでは18％イベントにはIVは良く反応しておりボラをとれれば大きく儲かるところです。
私はややデルタネガティブに構えて、戻り売り目線でプットバックスプレッドを維持しています。イベント通過に備えてショーストをいれて買い戻しました。さらなるIVの低下があるかもしれないのでベガロングがあまり大きくしないようにしながらも盛り返しを狙っています。
