2024年10月– date –

日銀BOJは無風通過 金利は据え置きの0.25％ IVは下げましたが、先物が低下につれてIV再上昇と 夜間からの乱高下となりIVは持ち直す結果に　ATM34-5％が常態化しており 高値圏では、やはり異様に思います 剥げたところを買い戻しましたが、すぐに盛り返すな...

日経は堅調です ぐんぐん上がりIVが剥げません 高値波乱か。。 大統領選挙かBOJ通過しないことにはIVが剥げる気配がありませんね とはいえ動きが小さいのでセータ分とデルタでプラスといった感じです カレンダースプレッドの縮小を鞘が小さくなったところ...

自民党選挙イベントは日曜日通過ということで IVが盛り上がることは予想されたのですが、夜間からコール、特にプット側のIVが盛り上がりました 驚いたことにプットのIVは先物が上昇しても非常に強い上昇で プライスはなんと上昇 裸のプット買いをしても先...

本日は歴史的な1日、日曜日総選挙で過半数割れした現与党の影響を受けて寄りつき、CFDは37200円台まで下落 しかし、その後円安を好感してか38000円台に激リバ IVは大きく剥げ落ちました ナイトからプットは5pt以上の下落でプット買いを利確しておいてよか...

ガンマショートを無視すると危ない話は何度かしていますが、 ガンマの動き方は再度チェック まず残存日数が短くなるとガンマはATMのとこだけ増大してくる というわけで残存が残っているオプションの場合は、ベガ変化の影響が大きい ついつい忘れてしまうが...

今限月は期近と期先のIV差が顕著で、総選挙に対してのヘッジとしてのオプション買い需要があり 期近が盛り上がったのです。ベガロングを混ぜたものの、期近と期先ではIV差が縮まらず増加することでカレンダースプレッドは損失気味になりました 通常であれ...

選挙通過まではIVは下がらないだろう だからバックスプレッドかロンスト二しておいたら良かったかなと思う期近のIV ショーストが引かされており、セータロングとはいえむくむくと上がるIVで損益が悪化 とはいえ選挙通過で1000円程度の下げではIVが大きく剥...

セリクラはいつなのか？ ジワジワ上がるIV、度々訪れる全盛り アメリカが崩れたらどこまで落ちるかわかりませんが、それなりに底堅くレンジ内や サポートでとまるような先物の動きを繰り返しています プットのIVはファープットを含め盛り盛り さて、セリク...

ついに日経先物数百円の下落に対して、ATMのIVは反応して30％を超えました 一般的にはなんとかショックの警戒となるIVですし天井となることもある数値です ここから先は売り優位ではあるものの、なんとかショックとなった場合 IVがどこまで上がるかは想像...

剥げない期近、平時の期先と対照的になっています 期近は果たして波乱があるのか？VIXは20を下回り妙に底堅いですが。。。 値幅は500円ぐらいでているのでATMのIV27-8％は相当しているでしょうか？ 割高に感じますが、かといって底割れすると噴き上がるの...