250401_ボラトレ
日経はいつ上がるのか？積まれていく先物売り 上がるコールIV そろそろとか思っていますが短期MACDなどは張り付き。 もう一段あるのかどうなのかです ISM受けてのナイトで35000直前まで売られましたが切り返してプラテン IV剥落 上下に大きな動きとなるか...250328_ボラトレ
とにかく弱い日経、夜間もアメリカ市場が大きく下げたために 世界株安の様相 IVは大幅上昇22-3％となりました しかし36300まできましたね プットバックスプレッドとコールバックスプレッドですが 先物上レンジからの下げでは まずコールバックスプレッドWi...250321_ボラトレ
日経は崩れそうで粘っています 空売り比率は35％台が続いており踏み上げ上げが起こる感じはまだなく売りが溜まる必要があるのでしょうか という感じで楽観買っていると崩れる危険も感じつつという状況です 夜間は日経下げて小リバ この動きでファープット...バックスプレッドの調整で思うこと
バックスプレッド、プットバックスプレッド、コールバックスプレッド カレンダーバックスプレッドなどなどありますが 基本的にはガンマロングの形になります 時間経過と共に沈んでいき、大変動がないと利益にすることは難しくなります さて、一度組んだバ...250314_ボラトレ
MSQは36500割れで決着 37000プットを持ち込めば良かったんですね。狙った36500プット持ち込みは利益になりませんでした。。。 SQ通過後からナイトにかけて反発37000を回復 コール、プットは剥げてIV20％を割れました 期先のIV状況がATM>FOTMだったので コ...250313_MSQ前の最終売買日
いろいろあった3月MSQですが SQ前に大きくリバで37000を超えてきました。その後、引けに向けて売られました。 とてもじゃないですが売り玉を持ち越す気もしないので期近建玉は撤収 最後にプットの買い玉を持ち越します 前日に仕掛けたリバースコールカレン...250306_ボラトレ
剥げ。期近の高いIVも下げ渋り小さなレンジ形成となると 底堅さなのか、SQまで時間が無くなってきているのかということでIVも低下してきています 過去暴落相場ではさらに下掘りでIV上昇するので怖いところですが 直近では36000の建玉回収がどうなるかとい...250305_ボラトレ
上昇ではFOTM、プットIV上昇 最近は期近の全盛りがおこるので 盛り剥げを狙いやすい状況が続いています。期近のIVはなかなか下がらない状況が続いています。 ザラ場37500前後で推移、IVは23-24％ 指標発表前、アメリカマーケットが開くまでは剥げにくい状...プットバックスプレッドには我慢が必要に思う
低IVならプットバックスプレッドはリターンが期待できるのだが どうしてどうして なかなか上手くいかないこともある まず、原資産の下がり方だけど いきなり-2000円とかなら間違いなくファープットのIV上昇が期待できるのでOK でも、実際はジワジワ下げて...カレンダーバックスプレッドの所感
期近＞期先のIV状況になっており 相場環境が落ち着いてくれば期近IVは低下しIVのサヤが落ち着いてくると思われます また、出遅れの期先IVが上昇する形でのIVサヤが縮まる可能性があります 期近＞期先のIV状況をエッジと捉えた場合に考えられる戦略として ...
